استراتيجية التداول كرابيل

فتح نطاق الاختراق: الماضي والحاضر والمستقبل.

على مدى الربع الأخير من القرن الماضي، كان انفتاح مجموعة الافتتاح واحدة من أدوات التداول أقوى وناجحة. ليس فقط ساعدت تقنية التحليل لاري ويليامز تحويل 10،000 $ إلى أكثر من 1 مليون دولار في أقل من عام، لكنه حقق وضع عبادة مع عمل توبي كرابيل وكتابه، & لدكو؛ تداول يوم مع أنماط السعر على المدى القصير وفتح مجموعة الانفتاح . & ردقوو]؛

الافتتاح نطاق الافتتاح هو طريقة لشراء مستوى معين من السوق مفتوحة وبيع مستوى معين أدناه. وضعت الاستراتيجية كنقطة انطلاق من آرثر ميريل وعمل على اختراق قبالة إغلاق لمعدل داو جونز الصناعي من 1960-1980.

على الرغم من أن الاستراتيجية لديها اختلافاتها، فإنها لا تزال هي نفسها: لتحديد ما يسمى & لدكو؛ تمتد & رديقو؛ أو & لدكو؛ الإزاحة & رديقو؛ قبالة مفتوحة. قام كرابيل بالكثير من تحليله باستخدام امتداد ثابت مفتوح. استخدم ويليامز نسبة مئوية من المدى المتوسط ​​على المدى القصير، وهو المتوسط ​​الأكثر شيوعا لمدة ثلاثة أيام. كما استخدم مساهم آخر معروف بالتداول والعقود الآجلة، شيلدون نايت، نسبة من الفرق بين ارتفاع N-داي و N-داي منخفض.

على الرغم من أن الأساليب الأكثر بساطة كانت فعالة، كان لدى كرابيل أيضا صيغة ديناميكية لحساب تعويضه. وكان الهدف هو تحريك نقطة الاختراق إلى ما وراء مستوى الضوضاء في السوق. صيغته هي استخدام متوسط ​​10 أيام من الحد الأدنى بين مفتوحة ومنخفضة، وعالية ومفتوحة.

مساهمة كبيرة أخرى من كتاب كرابيل و رسكو؛ ق كان توفير إطار لاختبار فتح أنماط اندلاع مجموعة. أنه يحتوي على تحليل إحصائي من أنماط مختلفة الناجمة عن الاختراقات: عدد ثابت من القراد فوق أو تحت فتح. وتستند هذه الأنماط إلى حركة السعر على مدى واحد إلى سبعة أيام. هناك بعض الأنماط التي منحازة، مما يسمح بالتداول في اتجاه واحد فقط. والإطار هو كما يلي:

إذا كان نطاق شريط السعر أقل من نطاق الشريط السابق، فهو نطاق ضيق (نر). هذه الأنماط نر نظرت إلى الوراء على عدد معين من الحانات. على سبيل المثال، يحدث نمط NR4 عندما يكون نطاق الشريط الحالي هو الأضيق في الثلاثة الماضية. كما اختبر ضد أنماط أخرى، مثل NR5 و NR7. عكس أنماط نر انتشار واسع (وس) أنماط. يحدث هذا عندما يكون النطاق الحالي هو الأوسع على أشرطة N الماضية. كما نظر كرابيل إلى الحانات الداخلية والخارجية على حد سواء كمؤهلين للخروج. ويعرف اليوم الداخلي على أنه & لدكو؛ إذا كان ارتفاع اليوم الحالي هو أقل من أعلى مستوى في اليوم السابق، وانخفاض اليوم الحالي هو أعلى من أدنى من اليوم السابق. & رديقو؛ ويعرف اليوم الخارجي كما & لدكو؛ إذا كان ارتفاع اليوم الحالي أعلى من ارتفاع اليوم السابق، وانخفاض اليوم الحالي هو أقل من أدنى من اليوم السابق. & رديقو؛ يحدث خطاف الدب & لدكو؛ عندما يكون لديك نر مع فتح أقل من شريط سابق و رسكو؛ ق منخفضة، وإغلاق أكبر من شريط السابق & [رسقوو]؛ ق إغلاق. & رديقو؛ يحدث هوك الثور ودقوو]؛ عندما يكون لديك نر مع فتح أكبر من شريط السابقة و رسكو؛ ق عالية، وإغلاق أقل من شريط السابق & [رسقوو]؛ ق إغلاق. & رديقو؛

الذي نفعله.

ونحن نركز على البحث والتكنولوجيا.

ونحن نعتقد أن استراتيجيات التداول المنهجي يجب أن تستمر في الشذوذ في السوق يمكن تفسيرها لبناء عروض قوية ومتنوعة. مع الالتزام الصارم بالطريقة العلمية، ونحن نستخدم بروتوكولات اختبار صارمة لتحديد كمية الملاحظات السوق. وقد وضعت كرابيل العديد من برامج العودة المطلقة فريدة من نوعها التي تسعى إلى تقديم خيارات الاستثمار السائل، شفافة ومتنوعة.

جيل فكرة وتطوير استراتيجيات تجارية فريدة من نوعها هو عنصر حاسم لنجاحنا. نحن في حالة مستمرة من التحسين لمواكبة المشهد المالي المتطور باستمرار.

التكنولوجيا هي الجزء الأخير من اللغز. دون الانتباه إلى كفاءة التنفيذ، حتى الأفكار الجيدة يمكن أن تفشل. في كرابيل نحن نستثمر بكثافة في البنية التحتية الخاصة بنا الرائدة في صناعة الملكية للحد من التكلفة والتقاط ألفا.

عميق متوترة.

تجربة.

يتمتع موظفو شركة كرابيل العليا بعقود من الخبرة في السوق المالي. هذه التجربة، جنبا إلى جنب مع حماسنا لعملنا، وقود رغبتنا في تحسين مستمر.

اكتشاف.

وقد بنيت كرابيل سمعة لاكتشاف ألفا في بعض الأسواق الأكثر ديناميكية وتنافسية في العالم. ونحن نعتقد حقيقية، هادفة، تجربة السوق بديهية والمعرفة هي عوامل هامة في اشتقاق الاستراتيجيات.

تقنية.

كرابيل متخصصة في التداول المنظم للعقود الآجلة المدارة والعملات مع التركيز بشكل خاص على التداول الكمون المنخفض الخوارزمية. نقيس في ميكروثانية.

تعلم.

في كرابيل، نحن طلاب من السوق. نحن نقدر توفر ردود فعل مستمرة الأسواق، مما يخلق فرصة للتحسين. الضوء هو دائما على، والعمل لا يتوقف أبدا، والسعي للتميز والأفكار الجديدة هو التركيز بلا هوادة.

متابعة الابتكار.

وتتكون إدارة كرابيل رأس المال من الناس الذين يعتقدون أكثر من الممكن دائما في الاستثمار الكمي.

كرابيل هي شركة استثمار بديلة عالمية متخصصة في التداول الآلي الآلي للعقود الآجلة والعملات في جميع أنحاء العالم. تأسست لدينا شركة مقرها لوس انجليس من قبل رائدة التداول على المدى القصير توبي كرابيل، وقد سلمت أكثر من 25 عاما من عوائد غير مترابطة لعملائها من المؤسسات. وقد وضعت الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من استراتيجيات التداول تهدف إلى التقاط بشكل منتظم الشذوذ السوق، التي تنفذ من خلال البنية التحتية المتقدمة تكنولوجيا، الكمون المنخفض. تسمح مرافق التخصيص العالمية وخوارزميات تنفيذ الملكية للشركة بالتداول بكفاءة في أكثر من 200 سوق آجلة وعقود صرف العملات الأجنبية.

الجوائز الأخيرة.

2017 جوائز مدارة بيناكل: جائزة الإنجاز بيناكل - توبي كرابيل 2017 جوائز الأداء في الولايات المتحدة الأمريكية كتا إنتيرتينمنت - أفضل حجوزات كتا المتنوعة على 500 مليون دولار (كرابيل مولتي-برودوكت 1.5X) 2017 جوائز كتا إنتليجانس الأمريكية للأداء - أفضل تاجر على المدى القصير أكثر من 250 مليون دولار (كرابيل مولتي - المنتج 1.5X)

R & D مدونة.

I. إستراتيجية التداول.

المطور: توبي كرابيل (2 بار بار نمط نر). المصدر: كرابيل، T. (1990). يوم التداول مع أنماط السعر على المدى القصير وفتح نطاق اندلاع. غرينفيل: ترادرس بريس، Inc. المفهوم: توسع التذبذب. هدف البحث: التحقق من الأداء من نمط المدى الضيق (نر) مع مخارج مختلفة. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: توبي كرابيل & # 8211؛ 2-بار يتم تعريف نمط نر على أنه أضيق نطاق من الأعلى إلى الأدنى لأي فترة يومين مقارنة بأي فترة يومين خلال الأيام العشرين السابقة للسوق. دخول التجارة: افتتاح نطاق اندلاع (أورب). وتؤخذ التجارة بمبالغ محددة سلفا فوق / دون الفتح. ويسمى كمية محددة سلفا تمتد. الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف الشراء في [أوبين + ستريتش]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف بيع في [فتح - الإمتداد]. المحطة الأولى التي يتم تداولها هي الموقف. المحطة الأخرى هي الوقفة الوقائية. مخرج التجارة: الجدول 1. ملاحظات: T. كرابيل: & # 8220؛ الفكرة وراء هذا النمط نشأت من ويكوف & # 8217؛ آخر نقطة التوريد أو آخر نقطة للدعم. وقد وصفها ويكوف بأنها فترات من العمل السعر الذي عرض نطاقات ضيقة على نحو غير عادي وانخفاض حجم. وقعت بعد فترة من التراکم أو التوزیع وقبل مرحلة وضع علامة / علامة أسفل. & # 8221؛ المصدر: كرابيل، T. (1990). يوم التداول مع أنماط السعر قصيرة المدى وفتح نطاق الانفتاح، ص 16.7. غرينفيل: ترادرس بريس، Inc. محفظة: 42 سوق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 33 عاما منذ 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.

II. اختبار الحساسية.

وتتبع جميع المخططات 3-D مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.

المتغيرات التي تم اختبارها: target_Index & أمب؛ Time_Index (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).

متوسط_Noise: المتوسط ​​المتحرك البسيط للضوضاء على مدى فترة Stretch_Length.

ستريتش [i] = Activity_Noise [i] * Stretch_Multiple.

تمتد الخروج: الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [فتح - تمتد]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [فتح + الإمتداد]. يتم حساب القيم في يوم الدخول.

المخرج المستھدف: الصفقات الطویلة: یتم وضع عملیة الإغلاق عند الإغلاق إذا کانت مرتفعة ≥ [دخول + $ مستھدف]. الصفقات القصيرة: يتم وضع شراء عند الإغلاق إذا كانت منخفضة ≤ [دخول - $ الهدف]. $ الهدف هو مضاعفة المخاطر الأولية لكل تجارة (التي تحددها المخارج) و target_Index.

وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [دخول + أتر (ATR_Length) * ATR_Stop].

Target_Index = [1.0، 10.0]، ستيب = 0.25؛

Target_Index = [1.0، 10.0]، ستيب = 0.25.

ATR_Stop = 6 (أتر.

متوسط ​​المدى الحقيقي)

الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.

III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.

المتغيرات التي تم اختبارها: target_Index & أمب؛ Time_Index (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 50 دولارا دوران الدوران).

IV. التقييم: توبي كرابيل & # 8211؛ 2-بار نر نمط | استراتيجية التداول.

كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.

نحن نشاطر ما نتعلمه.

اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.

R & D مدونة.

I. إستراتيجية التداول.

المطور: توبي كرابيل (افتتاح مجموعة بريكوت & # 8211؛ أورب). المصدر: كرابيل، T. (1990). يوم التداول مع أنماط السعر على المدى القصير وفتح نطاق اندلاع. غرينفيل: ترادرس بريس، Inc. المفهوم: توسع التذبذب. هدف البحث: التحقق من الأداء للخروج الهدف والخروج من الوقت. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: N / A. دخول التجارة: افتتاح نطاق اندلاع: يتم اتخاذ التجارة في مبلغ محدد سلفا فوق / تحت فتح. ويسمى كمية محددة سلفا تمتد. الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف الشراء في [أوبين + ستريتش]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف بيع في [فتح - الإمتداد]. المحطة الأولى التي يتم تداولها هي الموقف. المحطة الأخرى هي الوقفة الوقائية. مخرج التجارة: جدول 1. محفظة: 42 سوقا مستقبلا من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 32 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.

II. اختبار الحساسية.

وتتبع جميع المخططات 3-D مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.

المتغيرات التي تم اختبارها: target_Index & أمب؛ Time_Index (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).

متوسط_Noise: المتوسط ​​المتحرك البسيط للضوضاء على مدى فترة Stretch_Length.

ستريتش [i] = Activity_Noise [i] * Stretch_Multiple.

تمتد الخروج: الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [فتح - تمتد]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [فتح + الإمتداد]. يتم حساب القيم في يوم الدخول.

المخرج المستھدف: الصفقات الطویلة: یتم وضع عملیة الإغلاق عند الإغلاق إذا کانت مرتفعة ≥ [دخول + $ مستھدف]. الصفقات القصيرة: يتم وضع شراء عند الإغلاق إذا كانت منخفضة ≤ [دخول - $ الهدف]. $ الهدف هو مضاعفة المخاطر الأولية لكل تجارة (التي تحددها المخارج) و target_Index.

وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [دخول + أتر (ATR_Length) * ATR_Stop].

Target_Index = [1.0، 10.0]، ستيب = 0.25؛

Time_Index = [1، 40]، ستيب = 1.

ATR_Stop = 6 (أتر.

متوسط ​​المدى الحقيقي)

الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.

III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.

المتغيرات التي تم اختبارها: target_Index & أمب؛ Time_Index (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 50 دولارا دوران الدوران).

IV. تصنيف: افتتاح مجموعة اندلاع | استراتيجية التداول.

كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.

نحن نشاطر ما نتعلمه.

اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.